Relación entre active share, tracking error y rentabilidad

Hemos analizado cómo el active share sirve como herramienta para la selección de fondos

El active share es un concepto muy utilizado en el análisis de fondos. Sin embargo, los estudios actuales se refieren a fondos americanos. Morningstar ha querido extender el estudio a los fondos de acciones europeas de gran capitalización y ver cómo el active share sirve como herramienta en la selección de fondos.

Así, Morningstar ha realizado un estudio para analizar cómo el active share sirve de herramienta en la selección de fondos en el caso de los productos de acciones europeas de gran capitalización. El mapa de puntos que recoge el Gráfico 1 refleja el nivel de actividad de los fondos por active share y tracking error, aunque no indica el grado de éxito de los mismos.

 

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Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

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