¿Por qué fallan los modelos tradicionales de riesgo?

Las suposiciones de riesgo estándar no tienen en cuenta totalmente los eventos extremos del mercado.

Paul D. Kaplan 27/05/2020

La actual volatilidad del mercado arroja luz sobre los puntos fuertes y las limitaciones de los diferentes modelos de riesgo.

Dada la frecuencia de las caídas de mercado como la actual -en la que el mercado cae un 20% o más- y las posteriores recuperaciones, se podría pensar que los profesionales de la inversión utilizarían modelos de distribución de rendimientos que tengan en cuenta estas caídas y recuperaciones extremas para fundamentar sus decisiones de inversión.

Pero, por desgracia, muchos no lo hacen.

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Sobre el Autor

Paul D. Kaplan  Paul D. Kaplan, Ph.D., CFA, is director of research with Morningstar Canada.

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