Ratio de Sharpe (Planes de Pensiones)

Glossary | 09-12-08 | Enviar artículo
El ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el plan (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el plan en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo.
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